Algoritmické obchodování – čtvrtý měsíc

Dnes jen krátce ze světa algoritmického obchodování a sice výsledky za listopadový měsíc. 

Oproti předchozímu měsící byl listopad mnohem klidnější. Kromě voleb nového prezidenta v USA se na trhu (z mého pohledu) neudála žádná významější událost. Strategie za čtvrtý měsíc provozu vytvořila 213USD, tedy 2.13% z investovaných celkem 20k USD (s pákou 1:2 tedy reálných 10k USD). Připomínám, že cílený zisk jsou 2% měsíčně a strategie tak splnila očekávaný profit. Graf za měsíc říjen bez dalšího popisu je zde:

sandy-november

Mimo obchodování s akciemi došlo po volbách i ke změně kurzu CZK/USD, kdy z původních 24.62CZK/USD dolar vyšplhal až na 25.32CZK/USD. To je rozdíl 0.7 CZK na 1 USD. Dobrá zpráva tedy je, že z 10k USD alokovaných ve strategii se jen na kurzu vytvořil otevřený zisk 7k CZK (0.7 * 10k USD). Špatné ale už je, že jde pouze o otevřený zisk, který se může kdykoli změnit. A zároveň je nyní dolar z mého pohledu až moc předražený na to, abych do něj převáděl další peníze a navyšoval pozice.

czkusd-november

Kromě obchodování došlo 30.11. k jednomu významějšímu problému při zpracování příkazů. Obchodní systém mi běží na virtuálním serveru od OVH za 101CZK měsíčně. V konfiguraci má 2 GB RAM, na kterých běží operační systém, grafické rozhranní (vím, že tohle není potřeba), IB gateway, databáze a pak jedna ostrá a jedna testovací verze systému. To už je ale asi moc, protože při ukládání historických dat do databáze (posledních 200 dní * 100 akcií * 2 systémy * 2 procesy: db a obchodní systém psaný v node.js) občas dojde k vyčerpání volné paměti a OS tak obětuje jeden z procesů:

Celé by se to dalo hodně optimalizovat. Pro ty línější je tu ale možnost přesunout testovací verzi jinam, což jsem udělal a tím by se problém s pamětí měl vyřešit. Strategie však neprovedla 30.11. plánované obchody a tak se neprodalo HPQ se ziskem cca 30USD (nyní otevřený zisk 16USD) a nedokoupilo se BIIB za lepší cenu, takže aktuální otevřený stav všech držených pozic je -112USD. Jak to celé dopadne? To uvidíme až v příštím týdnu.

— Update — 

Na požádání přikládám seznam listopadových obchodů.
První tabulka obsahuje obchody zgrupované podle tickeru (tedy open a scale dohromady):
november_grouped

Druhá tabulka obsahuje detailní výpis všech obchodů.november_simple

14 komentářů

  1. Můžeš ještě prosím vypsat konkrétní tituly? Já si porovnávám svoji statistiku a sleduji co jsem udělal špatně.

    1. Přidáno do článku.. ale řekl bych, že má strategie má drobné změny oproti winpsovi, tak ne vždy to může sedět.

      1. To nevadí já mám taky jiné pozice. Výsledek skvělý, důležitý % úspěšnosti. Akorát na mě ta páka je malá. Asi bych použil také 1:3. Když spočítám 15 obchodů, fees 2x1dolar je $30. To znamená 10% ze zisku. (+ dokupování pozic) Nemyslím to zle, ale každá korunka dobrá. Ale jinak výborný.

        1. Souhlasim .. nekde jsem zkousel i pocitat, jestli je lepsi mit 100% kapitalu a mesicne vkladat s pakou 1:2 a nebo mit paku 1:3 a mesicne davat jen 70% (zbytek mit bokem) a vysla lepe paka 1:3. Nekde jsem ale videl, ze t-reg margin account dovoluje jen paku 1:2 (1:4 intraday). Pro vyssi paku je tu margin account, ktery ma ale minimalni limit na kapital 100k USD .. ale kdyztak rekni, jestli se mylim.

          1. S těma pákami nemám přehled. Prostě máš dobré výsledky, tak bych se snažil zvýšit páku a nebo vyšší pozice. Ono se to lehce řekne, ale když nejsou prachy, tak se musí nějak postupně zvýšit kapitál. Já musím řešit totéž. M

          2. Uz nejakou dobu cekam, az na trhu prijde korekce, takze se zvysovanim paky jeste chvili pockam. Planuji ale na novy rok navysit pozice, jen mi to tedka komplikuje ten kurz.

          3. Můžeš obchodovat akcie nebo CDF. U akcií máš páku 2:1, u CFD páku 6:1. Samozřejmě obě ty páky jsou maximální, tzn. nižší můžeš mít vždy. Přechod z akcií na CFD obnáší pouze drobnou změnu v kódu co nakupuje a prodává, a v účtu pak zatržení možnosti obchodovat zs CFD.

    2. Moc hezke :-) .. dekuji za vysvetleni. Aktualne jedu CFD a paku jen 2:1, ale casem prejdu na 3:1, protoze je pri slozenem uroceni vyhodnejsi mit vyssi paku a mesicne vkladat jen 10% financi nez mit paku 2:1 a mesicne vkladat 100%.

    1. Ahoj .. na trhu jsem ani ne druhym rokem a az tedka pro me zacnou byt dane zajimave poctem a velikosti provedenych obchodu. Clanek jsem zatim ale nechystal a spise jsem se chtel orientovat ostatnimi weby a infem z financniho uradu..

      Ve zkratce ale .. jsou tu tyhle dva clanky:
      http://finmag.penize.cz/investice/308996-investice-a-dane-i-akcie-a-fondy
      http://finmag.penize.cz/investice/309218-investice-a-dane-ii-dividendy

      A postup by pak mel byt ten, ze vezmes ziskove obchody, ktere jsi udelal, odectes od nich vydaje (poplatky za nakup/prodej). Z vysledne castky vezmes 15%, prevedes na koruny podle kurzu vyhlasenym CNB ke konci roku a vyslednou castku uvedes jako dan z kapitalovych vynosu. Plus nezapomenout poresit dividendu a opce…

      Kdyztak me

      1. Díky, to zní relativně jednoduše – asi sem v tom zbytečně hledal něco složitýho, ale tvoje vysvětlení a ten článek to docela jasně popisuje.

  2. Do IB je možné poslat i koruny nebo Eura. Na účtu pak leží koruny a kurzem USD/CZK se započítávájí do NLV a SMA, takže můžeš obchodovat větší pozice. Další výhoda je, že si ty peníze můžeš kdykoliv měnit na forwxu na EUr nebo USD podle libosti.

    K daním:
    Podle mě to píšeš špatně, u akcií sečteš ziskové i ztrátové obchody. Citace z tvého odkazu:
    „Příjmy a výdaje se uvádějí souhrnně za všechny cenné papíry, z jejichž prodeje jsme měli příjem. Jinými slovy: proti zisku z jedné investice lze uplatnit ztrátu z jiné investice.“

    U opcí je to horší, tam by se teoreticky neměly počítat long opce, které vypršely bezcenné, protože z nich nebyl příjem, pouze výdaj na nákup.

    1. Diky za info.. Ja to pochopil tak, ze vezmes jen ziskove obchody (ze ztratovych prijem nemas) a odectes naklady (poplatky za nakup, prodej, IB data, …). Ale jak jsem rikal – budu to resit az na novy rok, tak pak mozna dam nejaky update jak jsem to nakonec vyresil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *