Investice a algoritmické obchodování – prosinec + shrnutí roku

Fakt to zase uteklo. Aneb poslední algo trading report za rok 2017 plus shrnutí celého roku.

Poslední měsíc v roce byl hodně jiný. Vánoce, svátky a hledání ztracených dvou kilogramu někdě v hromadě vánoček doma u rodiny. Našel jsem si i čas na odpočinek a pak jsem se ve stavu totálního flow ponořil do nového projektu. A z investičního světa?

 

Kryptoměny
Od poloviny tohoto roku jsem držel některé kryptoměny. Konkrétně ETH, LTC, BTC v poměru cca 1:1:2. Jak jsem avizoval v minulém článku, na začátku prosince jsem se po několika hodinách zápasení s krakenem dostal přes deposit všech tří měn až k jejich prodeji a tím jsem se zbavil celého portfolia se zhodnocením něco kolem 230%. Důvodem prodeje byl náhlý boom a pak také špatný pocit, že do toho všichni lejou peníze, aniž by věděli, o čem to je. Dvě třetiny peněz jsem z krakena poslal na interactive brokers a zbytek si nechal na případné nákupy za lepší ceny. Trochu mě mrazilo, když kolem lidé psali, jak vydělávají na kryptoměnách a přitom měli jen otevřené pozice. Dokud kryptoměny neprodaj, tak přece nejde o žádný zisk! Zajímavé také je, že teďka, po propadu cen, zas všichni tak nějak umlkli a výsledky obchodování se už nechlubí.

S tímhle se pojí ještě jedna zkušenost. Při prodávání kryptoměn jsem s krakenem fakt zápasil, protože každý druhý kliknutí skončilo timeoutem nebo errorem 520. Tohle mě vystresovalo natolik, že jsem na konci už chtěl peníze dostat za jakoukoliv cenu a tím jsem trochu ztratil (alias prohloupil) na poplatcích. Na konci mě dorazilo i to, že mi peníze v eurech nešly poslat na můj eurový účet u AirBank (kraken mi hlásil, že banka není podporována) a tak jsem ze spěchu, únavy a zoufalství použil účet u mBank, který mám ale v české měně. Jen na konverzi z EUR do CZK u mBank jsem ztratil neco přes 2% posílané částky ve srovnání s převodem přes TransferWise. Na druhou stranu jsem i tak rád, že jsem peníze dostal reálně na účet. Zkušeností ale budiž to, že se příprava prostě vyplácí. Kdybych si zařídil předem třeba EUR účet u Fia, tak bych dnes mohl být o 2% bohatší.

I tak jsem ale rád, že to vyšlo a beru to, jako příjemný bonus, s kterým v příštím roce chci vymýšlet různé prkotiny.

 

Algo trading
Dalším bodem je algo trading. V prosinci strategie vydělala krásných 104’812 – 103’800 = 1012 USD, což je cca 1012 / 45’000 * 100 = 2.24%. To sice nesplnilo plán 3% měsíčně, na druhou stranu ale poslední čtyři měsíce obchoduji strategii s menší pákou (cca 1:2.2), takže měsíční zisk celkem odpovídá plánu 1% z napákované hodnoty. Trochu horší informací je aktuálně otevřená ztráta 627 USD, ale to bude započítáno až v příštím měsíci, takže tenhle měsíc se prostě vydařil.

Equity křivka za prosinec je zde:

A zde přikládám i agregované a jednotlivé obchody.

 

Algo trading za celý rok
Kdybych měl shrnout algoritmické obchodování z celého roku do tří slov, tak asi že „to byla jízda“. Občas nuda, občas až moc emocí a jak ukazuje equity, tak celý rok byl jak na horské dráze:

Mým cílem bylo vydělat alespoň 3% měsíčně, tedy 36% za rok. Zároveň jsem do strategie prvního února nalil více kapitálu, čímž jsem si musel chvíli zvykat na vyšší zisky ale hlavně i ztráty. Po roce ale musím říct, že už mi to ani nepřijde. Za celý rok strategie z investovaných 45k USD obchodováním vydělala 103’800 – 87’738 = 16’062 USD plus ještě cca 2’000 USD prostým držením akcíí v období vyplácení dividend. Přibližný zisk za rok 2017 před zdaněním tak je 18’062 / 45’000 * 100 = 40% s pákou převážně 1:3, čímž se splnil plán 3% měsíčně (juch :D).

Musím ale přiznat, že jsem během roku porušil pravidla strategie a pozastavil obchod na akcii AGN v domění, že bude brzy stoupat a tak by roční profit měl být ještě o pár procent nižší a těch uvedených 40% je spíše dílem štěstěny.

Druhou ne uplně maličkostí je změna kurzu. Dolar (stejně jako euro) z původních 25 CZK / USD spadl na cenu 21.27 CZK / USD což pro mě znamená otevřenou zrátu (21.27 – 25) / 25 * 100 = 14.92%. Útěchou mi budiž myšlenka, že investuji v horizontu 10 a více let, a že nemám v nejbližší době v plánu se dolaru zbavovat.

V průběhu roku se mi také změnil pohled na riziko. Trhy v letošním roce přidaly přes 19%, což je strašně moc (jako dlouhodobý průměr beru 12%), viz SPY (ETF průměrující 500 největších firem na americkém trhu) za letošní rok:

Jsem proto zvědavý, kam se trh pohne dál. Z tohoto důvodu i trochu váhám, jestli do strategie přidávat další peníze, nebo je spíše držet pro pozdější příležitosti. Na jednu stranu je pravda, že kdybych si tohle řekl před rokem, tak teď nemám výše zmíněné částky. Na druhou stranu ale, bylo by fajn trochu diverzifikovat a investovat peníze a čas i do jiných oblastí a tak zvažuji, že se pustím třeba i do nemovitostí.

 

Opční obchodování
Úpřímně.. tohle už bylo trochu slabší. Na začátku roku jsem si vyčlenil část kapitálu na hraní si s opcemi a od té doby jsem zkusil prodat pár PUTek. Kvůli stoupající averzi k riziku jsem ale začal být spíše pasivní. Za tento rok jsem vypsat pár měsíčních opcí na akciích PFE, KO, JNJ a TSLA (tesla mi přišla spíše jako hazard ) a celkový zisk z opčního obchodování je 581 USD. To  by rozhodně šlo i víc. I tak mi to alespoň z části pokrylo feečka za celé obchodování v tomto roce, tedy 1’646USD.

Do budoucna budu určitě více rozvíjet opční strategie a začnu tím, že si budu streamovat denní opční data vybraných akcií, z čehož si pak vytvořím nějakou smysluplnější strategii.

 

A tou největší investicí…
Budiž vzdělání a zušenosti.. Letos jsem jel na pomalejší vlně a věnoval se spíše sebereflexi. Jak jsem minulý rok psal, že mi algo trading vydělal na měsíc na kanárech, tak letos mi zaplatil veškeré cestování a to dokonce i včetně mé dvou měsíční cesty do Santiaga. Odtud jsem si odnesl, že je dobré si občas udělat čas jen na sebe a své projekty. Zároveň jsem se začal věnovat i aktivitám mimo, jako je slack-lina nebo hraní na kytaru, což jsou přesně ty aktivity, kterými se člověk alespoň trochu zbaví stresu.

Pár měsíců se už také učím vytvářet aplikace na mobilní telefony, což se může také hodit. No a nakonec a to už fakt jen letmou zmínkou .. zkouším proniknout i do tajů cenové arbitráže :-P.

Když to tak píšu, tak mi přijde, že ten rok byl fakt celkem nabitý. Přijde mi ale, že by to šlo určitě ještě lépe a tak do budoucího roku zkusím ještě trochu více zabrat a dělat především věci, které mají smysl a největší dopad na mé cíle.

Doufám, že i vy jste měli dobrý rok a přeji, ať ten příští je ještě nadupanější :-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *