Algoritmické obchodování – duben

Opět po měsíci přidávám výsledky a mé zkušenosti z algoritmického obchodování – tentokrát za měsíc duben.

Pro připomenutí, z březnového měsíce jsme si odnesli ztrátu 656USD, což je 1.5% z investované částky 45k USD. Duben byl už ale úspěšnější a z celkem 19ti obchodů pouze 4 (ABT, CSCO, ORCL a AMGN) skončily ve ztrátě. Za tento měsíc se tak strategii podařilo vydělat 1’651USD, tedy 1651 / 45000 * 100 = 3.67%, což splnilo očekávaný zisk 3% měsíčně.

Graf vývoje equity od 1.2. je zde:

 

A seznam dubnových obchodů:

Na závěr malá úvaha, co bude dál. V některém z předchozích článků jsem psal, že strategie dokupuje pokud indikátor RSI(2) je menší jak 10. V backtestech mi ale průměrné roční zúročení vychází lépe a se stejným drawdownem, když se dokupuje rovnou při dalším poklesu ceny (tedy pokud je aktuální cena nižší, jak předchozí nákupní). Další možnou modifikací pak je dokupovat akcie, pokud jejich cena klesne alespoň o 0.5% pod předchozí nákupní cenu, což má o trochu menší zúročení, ale zato také menší DD. V nejblizších dnech proto upravím strategii tak, aby dokupovala podle jedné z těchto modifikací.

Zároveň jsem si vytvořil nástroj, který projede uzavřené obchody a podle historických nejnižších denní cen přepočte equity křivku na reálnou křivku, jaká by byla v ten který den. Pomocí toho se dá zjistit, jakou páku lze nejlépe použít, než nám broker pošle margin call a vyzve nás tak k navýšení kapitálu. Zkusím proto udělat nějaké testy například na SVXY, který slibuje téměř zaručené zisky, ale z druhé strany obsahuje také ohromné riziko v podobě velkých cenových propadů.

Jo a mimo jiné.. zdravím z Malty :-)

(s rozbitým foťákem na mobilu)

Užívejte života .. a ať se daří :-)

11 komentářů

    1. Ahoj a kterou z tech dvou uprav pouzivas? Dokupujes pri kazdem poklesu pod posledni cenu? Nebo to nejak omezujes pri pripadnych pohybech do stran?

      1. Čus, jsem opatrnější, možná až moc. Jelikož dokupuji ručně, tak řekněme pokles o cca 0,5-1%. Do strany nepotřebuji, tam hraje ve prospěch se mnou rozpad opce. „Jsem zapomněl říct, já používám opce.“

        1. Ahoj, a jakou strategii pouzivas pro tvoji pozici? Vertical spread s Put? Nebo Long call? A jak vybiras expirace?

  1. Ahoj, v prvom rade musím povedať, že tvoj blog patrí k jedným z najmotivačnejších ktoré poznám, diky moc za jeho publikáciu. A otázka, máš robota nejako adjustnutého aby netradoval keď sú v dohľadnej dobe výsledky? Alebo na ne neberieš ohľad?

    1. Ahoj, dik.. Bohuzel blogu nedavam tolik pece, kolik by si zaslouzil.
      Ohledne toho vyhlasovani – robota nijak upraveneho nemam, takze obchoduje i pred/pri/po vyhlasovani. Dokonce se mi i zda, ze pri negativnich vysledcich jde cena az moc prehnane nizko, takze pak prichazi korekce, pri ktere 90tka prodava. Statisticky pak vychazi lepe vzit vetsi pocet mensich ziskovych obchodu a par vetsich ztrat.

  2. Ahoj,

    Nejdriv gratulace k vysledkum – prvotne tim nemyslim vykonnost strategie ale vubec vyvoj a nasazeni celeho automatizovaneho systemu. Ono to zvenku vypada jako hracka ale jak jde o penize a o to aby to bylo up 24/7. Skoro bezudrzbove a rychle to je panecku neco. Zrovna koketuju s myslenkou si neco takoveho taky postavit takze diky a motivaci ze to jde!

    Mam par mensich dotazu:

    Jak pokracuje strategie s opcemi? Nevykaslal ses na to a nepresunul cash do 90tky?

    Prave testuju 90tku s opcemi – tedy jestli to vubec jde. Laka mne vetsi kontrola nad ziskem a pravidelnost. Pokud to nepujde rozumne automatizovat tak asi taky pujdu klasickou cestou. Byl by prostor tu obcas treba udelat nejaky guest post?

    1. Ahoj.. diky.. v posledni dobe ale premyslim, ze bych to cele prepsal. A s tim kapitalem je to tedka slozite – premyslim spise, ze odleju trochu do polstare, aby bylo na horsi casy. S opcema samozrejme pokracuji – hraju si trochu na akciich KO, PFE a JNJ. Zaroven se tedka snazim pobrat i trochu te opcni teorie z tohoto blogu http://dobretrejdy.com/ … Casem to vsechno shrnu v clanku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *