Algoritmické obchodování – květen

Po delší době opět přidávám krátký update z mých pokusů o algoritmické obchodování – tentokrát za měsíc květen.

Od konce úspěšného dubnového měsíce, který skončil se ziskem 3.67%, uběhlo již pár týdnu a hlavní událostí se nepochybně stal výpadek poskytovatele historických dat.

Tím pro mě až do minulého měsíce bylo Yahoo Finance, z kterého se každý den tahaly historická data. V mém případě se k tomuto účelu využívala adresa https://ichart.yahoo.com/table.csv, která ale v úterý 16.5. přestala vracet data. Namísto toho se objevila jen suchá hláška „Will be right back…“. Podle této diskuze to vypadá, že se Yahoo nechystá endpoint obnovit a dále poskytovat. Namísto toho se lidé snaží dostat data z adresy https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/download/, která je mimo jiné použita i na stránkách Yahoo Finance – například zde pod odkazem „Download Data“. Data jsou ale chráněna „nějakou“ autentizací v podobě tokenu uloženého v cookies a dostat se tak k denním záznamům již není tak triviální, jak tomu bylo předtím.

Zároveň ani samotná data nejsou úplně kvalitní a občas jsou chybně adjustované close ceny (viz odkaz na diskuzi uvedený výše).

Cesta nejmenšího odporu proto byla vyměnit modul yahoo-finance za google-finance, který má stejné rozhranní pro načítání dat a změna poskytovatele tak nebyla nijak obtížná.

Celé toto řešení je však jen dočasný hotfix, protože ani Google Finance není úplně solidní zdroj dat. S přáteli jsme zjistili, že před některé tickery (například LMT) je potřeba přidat prefix s názvem burzy. Například namísto LMT je potřeba dotazovat se na NYSE:LMT. Další zvlášností je, že tato množina tickerů, které je potřeba ošetřit, se liší podle IP adresy, z které se na data dotazujeme. Například tickery EXC, MON, PM, SO je potřeba ošetřit při dotazování se z IP umístěné ve Francii, zatímco u IP z Kanady se data vrací i bez prefixu.

Cílem pro další měsíce je tedy přidat primární načítání dat z IB a Google Finance nechat už jen jako záložní zdroj.

Dalšími novinkami za posledních pár dní bylo navýšení kapitálu, vytvoření finančního polštáře a pár testů dalších možných modifikací strategie, ale to vše až v reportu za měsíc červen.

Teď už ke květnovým výsledkům.

Za uplynulý měsíc došlo k uzavření celkem 16ti obchodů, z nichž 4 (WBA, AGN, CELG a PFE) skončily se ztrátou celkem cca 978 USD. Ne vše je ale tak černé, protože zrovna v období držení akcií došlo k vyplácení dividend (na titulech WBA, AGN a PFE) a ztrátové obchody se tak alespoň trochu zredukovaly. To v grafu vidět nebude, protože dividendy hodlám řešit až bokem na konci roku, ale na srdci to zahřeje.

Výsledek obchodování v květnu tak je 676USD, což je 1.5% z investovaných 45k USD, čímž se nepodařilo splnit cíl 3% měsíčně.

Rozdílem oproti minulým měsícům jsou také nově přidané vertikální lajny, které zobrazují výběr (červená) nebo vložení (zelená) kapitálu. V grafu je také vidět, že se oproti minulému měsíci změnily čísla, což je dáno zpětnou adjustací o nově vložený kapitál.

Seznam agregovaných obchodů za měsíc květen (a část června) je zde:

A seznam úplně všech obchodů před agregací:

A toť vše k výsledkům za měsíc květen. Tentokrát mi chvíli trvalo, než jsem se k článku dostal, což bude způsobeno nejspíše hezkými letními dny tam venku.

Aby jste ale neřekli, že se úplně flákám, tak jsem si nyní vzal na mušku blog http://dobretrejdy.com, který je nabitý doopravdy výživnými články o obchodování s opcemi a tak se ho snažím pomalu přelouskat, abych dodal trochu šťávy i mým pokusům o opční obchodování.

Tak ať se daří a strategie fungují i v dalších měsících :-)

 

5 komentářů

  1. Ahoj, zajimala by me konkretni strategie algoritmu (nemuzu zatim na blogu najit), planujes trochu poodhalit, jak to delas? Diky, budu sledovat dalsi clanky ;-)

  2. Respekt, pokud jedeš live účet na yahoo datech. Já si s algoritmickým tradingem jen chvíli hraju a už jsem stihl odejít od Googlu k Yahoo, protože Google má data úplně katastrofální.
    Na yahoo jsem využíval node-yahoo-finance od Pilwona, ale po zmiňované chybě borcům trvalo asi 2 týdny, než modul opravili a to je na mě dlouho.
    Napsal jsem si konektor vlastní, na https://query2.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/MSFT?period1=1337378400&period2=1495144800&interval=1d – perfektní je, že poslední timestamp obsahuje i aktuální den, takže člověk nemusí lepit historické quote a aktuální data dohromady. A taky se jedná o data přímo z Yahoo grafů. Ve dnešní době to tak dělají všichni – data jdou z vlastního skriptu nebo injectovaná rovnou do HTML jsou v JSON a ten se posadí do grafu (např. Highcharts).
    Každopádně např. MSFT (když jsem se díval naposled) chyběl snad kompletně červen 17, takže také nic moc.
    Live bych šel cestou IB, nebo, když mě IB naštve, IQ feed.

    1. Ony oboje ty zdroje jsou dost naprd, takze v budoucnu urcite chci take prejit k IB, jen musim najit dostatek motivace na to prokousat se temi jejich omezenimi. IQfeed je pro me ucely zatim overkill.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *