Algoritmické obchodování – červen

Jak na horské dráze. Tak by se dalo popsat obchodování 90tky v tomto roce, aneb je tu další report z algoritmického obchodování – tentokrát za měsíc červen.

Algoritmické obchodování 90tky
V měsíci červen se provedlo celkem 14 obchodů, z nichž 11 (78.6%) bylo ziskových. To zní celkem fajn. Horší ale je, že zbylé tři nadělily ne úplně postradatelné ztráty. Pojďmě se tedy podívat, jaký byl průběh minulého měsíce.

V minulém reportu bylo vidět, že strategie začala měsíc se ziskem 1.1K USD. Ten se vyšplhal až na cca 2.5k USD. V druhé polovině se však začala nakupovat akcie RTN, v které se alokovalo až 50% z celkového kapitálu, což je maximum na jednu akcii. Celý obchod trval 15 dní. Po analýze dosavadních uzavřených 351 obchodů (zgrupovaných podle dokupování) je to skoro 2.5x více jak průměrných 6.2 dní.

Pro názornost jsem vytvořil histogram doby držení jednotlivých obchodů a červenou šipkou zaznačil obchod na RTN:

Je vidět, že velká většina obchodů skončí do 8mi dní od jejich začátku. Na obrázku jsou také vidět extrémní hodnoty v době držení. Musím si nasypat popel na hlavu, protože v těchto případech se obchody na AGN (36 dní) a BIIB (28 dní) protáhly mým zásahem do strategie.

Napadlo mě udělat i histogram, kde se rozliší ziskové a ztrátové obchody:

Kdybych měl histogram nějak okomentovat, řekl bych asi, že od deváteho dne držení se dramaticky mění úspěšnost obchodu a klesá pravděpodobnost jeho ziskovosti. To by mohlo nabádat k nějakému pokusu o řízení pozice, k čemuž by ale určitě byla potřebná nějaká podrobnější analýza.

No a jak je to tedy s tím obchodem na RTN? V minulém měsíci obchod na akcii RTN nadělil ztrátu 3,8K USD, což je 4.83% z pěnez alokovaných na tento obchod. Po přepočtení na původně investovaných 45k USD tak tento obchod vytvořil ztrátu 8.44% a to není zrovna málo.

Celkově měsíc červen skončil ve ztrátě -1’855 USD což je -4.12%.

Equity křivka za minulý měsíc je zde:

A zde je seznam zgrupovaných a jednotlivých obchodů.

VX futures spready
Kromě 90tky obchoduji také VX futures spready, konkrétně NOV/DEC kalendářní spread a po posledním backwardation jsem dokoupil také pár spreadů na OCT/NOV. Ty se tak zkombinovaly s těmi předchozími. Původně jsem totiž držel VX futures short NOV a long DEC. Po nakoupení nových spreadů short OCT, long NOV se mi listopadové kontrakty vyrušily a já tak dostal peníze z uzavření short pozice na NOV kontraktu a zároveň automaticky vstoupil do kalendářního spreadu OCT/DEC. Futures kontrakty mají už skoro jen 90 dní do expirace, čímž ve mně trochu vzrůstá nervozita. Myslím, že je proto brzy postupně začnu uzavírat. Přesnější čísla a vývoj pozice dám do samostatného článku jakmile obchod uzavřu.

Zatím tedy přeji, ať se daří a je co nejméně obchodů jako byl ten s RTN.

 

1 comment

  1. Za mě time STP ano, ale jeho hodnota je problém. Udělal jsem spoustu testů a skončil u 90tky na 20 dnech. Je to vždy kompromis mezi alokací kapitálu a volatilitou/ziskem.

    A co normální STP? Když se podívám okometricky na tvé zgrupované výsledky, tak mi -1.5% dává smysl. Ale pro přesnější určení je potřeba počítat MAE.
    U 90tky speciálně je to problém, protože jde nejdřív do minusu, než jde do plusu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *