Algoritmické obchodování – říjen

Tak dnes za říjen .. :-)

Oproti poslednímu reportu bude tento článek snad v trochu pozitivnějším duchu. Za uplynulý měsíc se totiž nestaly žádné vážnější průšvihy, kterých v tom minulém bylo požehnaně.

Jedinou chybkou je výpadek jednoho z Yahoo API endpointů, odkud načítám „realtime“ ceny akcií. Ceny tam mohou být až o 15 minut zpožděné a tak je používám jen na zobrazení aktuálního stavu zisků/ztrát v otevřených pozicích. Adresa služby je například: http://download.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?f=sl1&s=AAPL a jak na to teď koukám, tak API namísto původního “Unable to process request at this time- error 999” teď vrací o trochu smutnější hlášku:

„It has come to our attention that this service is being used in violation of the Yahoo Terms of Service. As such, the service is being discontinued. For all future markets and equities data research, please refer to finance.yahoo.com.“

Vzhledem k nedávným změnám to vypadá, že se Yahoo pustilo do úklidu svých služeb.

Teď už ale k říjnovým obchodům.. Během měsíce se uzavřelo 45 obchodů (21 po zagregování podle tickeru z čehož jsou pouze 2 ztrátové). V měsíci říjnu tak strategie vytvořila zisk (103’658 – 99’094) = 4’564 USD což je 10.14% z investovaných 45k USD (4.6% z napákované hodnoty)

Equity křivka za minulý měsíc vypadá nějak takto:

A equity za celé období (1.8.2016 až 2.11.2017):

A toť pro dnešek vše přátelé .. :-)

 

Update: Realtime ceny z YahooApi jsem nahradil daty z AlphaVantage. API je zdarma a umožňuje stahovat data v JSON formátu, což je fajn. Uvidíme, jak se osvědčí.

4 komentáře

  1. Ahoj Honzo,

    diky za dalsi report, je skvele ze muze clovek porovnat vlastni data s nekym komu to funguje. Mas nejake statistiky uspesnosti obchodu? Jsem v backtestech od r 2013 nekde mirne nad 70%, takze neco delam spatne. Diky

      1. Pocital jsem uspesnost podle obchodu. Pokud koupim jeden ticker a nasledne se celkem trikrat dokoupi, takze mam na konci ctyri casti a dve skonci v plusu a dve v minus beru to jako 50% uspesnost.

        Ted jsem provedl agregaci podle tickeru a vychazi to 87%, to bude ono. Diky moc za tip.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *